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流動性データ

確定利付商品のリスク管理、プロダクト・コントロール、コンプライアンス、トレーディングを支援する独自の流動性データをお届けします。

IHS マークイットは、確定利付商品の流動性指標、市場状況、及び流動性スコアを提供しています。流動性データは確定利付プライシング・データと共に提供され、市場の縦横の広がりに関するインサイト(洞察)をもたらしています。それにより、債券市場全体の透明性を高め、変化し続ける規制やバリュエーションへの対応を可能にします。データは、独立の価格検証、マージン計算、管理情報レポート、ポートフォリオ管理だけでなく、エグジットコスト分析やバリュエーションの不確実性などのリスク管理をサポートします。また、データはIFRS第13号、FASBのASCトピック820(FAS第157号)、UCITSやEBAの慎重なバリュエーション基準などの要件に基づく規制報告を行う際の情報としても役立ちます。

IHS マークイットは、SEC規則22e-4の準拠を容易にするために、MSCIの様々な資産クラスの流動性リスク・フレームワークであるLiquidityMetrics及び当社独自のデータに基づいた事前計算済みアナリティクスを追加で提供しています。これらのデータ・ポイントには、ポジションの清算日、売却価格の影響、SECバケット分類に関する情報などが含まれています。このデータは、ポートフォリオ・リスクを熟知するのに役立ちます。

主なメリット:

  • 独立性 – 取引情報蓄積機関、気配値、インターディーラーブローカー、実行可能なデータ・フィード、記録簿、インデックスやカウンターパーティーの価格を含む、観察可能で信頼できる情報源に基づいたコンセンサス
  • カバレッジ – CDS、ローン、社債及びソブリン債、地方債及び証券化商品
  • 透明性 – 個々の情報を含むスコアと指標を計算するための方法を明確に可視化
  • 細部まで分かる情報 – ビッド・アスク・スプレッド、数量及び情報源カウントを含む詳細な流動性データ

お客様

  • 銀行
  • 保険会社
  • ミューチュアル・ファンド
  • ヘッジファンド
  • 規制当局
レポートと指標
  • ビッド・オファー・スプレッド
  • クオート情報提供者の数
  • 1日あたりのクオート数
  • 時価情報提供者の数
  • 特徴的なプライス・ポイント
  • 毎日のトレード報告
  • 移動平均
  • 流動性スコア1〜5、1は流動性が最も高く、5は最も低い。
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