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資産担保CDS参照データ

資産担保CDS(ABCDS)市場における決済計算を簡素化し、倒産率を低減します。

資産担保CDS(ABCDS)には、固定払いと変動払いが毎月計算される「都度払い」構造があります。手に入るデータが不足しており、支払計算が複雑であることから、決済金額の解釈は市場参加者によって異なります。IHS マークイットは、 ABCDSの毎月の決済期間に迫られているお客様が、これらの競合する解釈を解明し、効率的で正確なデータ収集と計算を行うお手伝いをします。

IHS マークイットのABCDS参照キャッシュ・フロー・データベースは、ABS取引のCDSの集中監視、決済計算を可能にし、RMBS、CMBS及び消費者ABS資産クラス全体において米国・欧州両方の証券に対応しています。ABCDSの参照データは、ISDA「都度払い」の要件に基づきABS取引のCDSに関する月次決済を決定します。この仕組では、固定決済と変動支払が毎月計算されます。

IHS マークイットの計算エンジンは、複雑な決済計算を大幅に簡素化し、支払照合とデータ・クリーニングをすることにより倒産率の低減に貢献しています。お客様は、一度の照会でキャッシュ・フローの不一致を解決できるので、カウンターパーティーとの会話に時間を削る必要がなくなります。

主なメリット:

  • ポートフォリオ・アラート – 評価損、予想評価損、格下げ、ステップアップ債、受託者修正を含むクレジット・イベントに関する通知を日々配信
  • 適時性 – 決済データは、参照債務支払い日の2営業日以内に入手可能
  • データの整合性 – データは、公表前に独自の検証が行われ、決済計算機への入力のために厳密にチェック、データ・クリーニングを実施
  • 配信の多様性 – インターネット又はXMLフィード経由で、決済金額と受渡金額に関するデータを配信
  • 手厚いサポート – カウンターパーティー間の不調時は、ISDAの文書と計算のエキスパートであるアナリスト・チームが仲裁
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